Gatun Capital

Wie wir prüfen

HIER WURDE GESUCHT HIER NICHTS ANGEFASST ältere Hälfte der Daten jüngere Hälfte

Zwei Zeiträume, streng getrennt

In der ersten Hälfte der Daten wird gesucht und angepasst. Die zweite bleibt unberührt und urteilt am Ende. Eine Regel, die nur in der ersten Hälfte gut aussieht, wird verworfen — dort sieht alles gut aus, wonach man gesucht hat.

verworfen EINE SPITZE übernommen EIN PLATEAU

Plateau statt Spitze

Eine Einstellung wird nur übernommen, wenn auch ihre Nachbarn gut sind. Ein einzelner guter Wert zwischen zwei schlechten ist Zufall — und Zufall wiederholt sich nicht.

QUARTALSENDE noch nicht bekannt MELDEDATUM ab hier benutzt

Nur, was damals bekannt war

Geschäftszahlen zählen ab dem Tag, an dem sie gemeldet wurden — nicht ab dem Quartalsende, auf das sie sich beziehen. Dazwischen liegen Wochen. Wer diese Wochen unterschlägt, prüft mit Wissen aus der Zukunft.

NUR HEUTIGE FIRMEN ALLE, DIE ES GAB rot = später verschwunden

Verschwundene Firmen zählen mit

Wer nur die Unternehmen prüft, die es heute noch gibt, blendet alle aus, die pleitegingen oder übernommen wurden. Bei kleineren Werten sind das zwei Drittel. Sie sind bei uns enthalten.

Wie eine Auswertung gelesen wird

Die Begriffe, mit denen Vermögensverwalter, Fonds und institutionelle Anleger über Ergebnisse sprechen — und was man bei jedem einzelnen übersehen kann. Wir verwenden sie so, wie sie hier stehen.

Zehn Begriffe anzeigen
Rendite p. a.
(Endwert / Anfangswert) ^ (1 / Jahre) − 1

Die geometrische Jahresrendite: der gleichbleibende Satz, der aus dem Anfangs- den Endbetrag macht. Sie ist die einzige Zahl, die sich über verschieden lange Zeiträume vergleichen lässt.

Nicht zu verwechseln mit dem Durchschnitt der Jahreswerte. Plus 50 % und minus 50 % ergeben im Mittel null, tatsächlich aber ein Viertel Verlust.
Schwankung (Volatilität)
Standardabweichung der Monatsrenditen × √12

Wie weit die Monatsergebnisse um ihren Mittelwert streuen, hochgerechnet aufs Jahr. Das übliche Maß dafür, wie unruhig eine Kurve verläuft.

Sagt nichts über die Richtung. Ein Verlauf kann ruhig sein und trotzdem stetig fallen — und ein guter Monat erhöht die Schwankung genauso wie ein schlechter.
Sharpe-Quotient
(Rendite − risikofreier Zins) / Schwankung

Wie viel Ertrag je Einheit Schwankung übrig bleibt, nachdem der Zins abgezogen ist, den man ohne jedes Risiko bekommt. Das Standardmaß, wenn zwei Ansätze mit unterschiedlichem Risiko verglichen werden.

Bestraft Ausschläge nach oben genauso wie nach unten und lässt sich schönen — etwa durch selten bewertete Positionen, deren Kurse glatter aussehen, als sie sind.
Sortino-Quotient
Überrendite / Abweichung nur der Verlustmonate

Dieselbe Idee wie Sharpe, aber es zählt nur die Schwankung nach unten. Wer einen Ansatz mit seltenen großen Gewinnen fährt, wird hier nicht dafür bestraft.

Beruht auf weniger Beobachtungen als Sharpe und ist dadurch unsicherer — bei kurzen Zeiträumen kaum aussagefähig.
Maximaler Rückgang
tiefster Punkt / vorheriger Höchststand − 1

Der größte Verlust vom Gipfel bis zum Tal, den man hätte aushalten müssen. In der Praxis die wichtigste Zahl überhaupt: sie entscheidet, ob jemand dabeibleibt.

Hängt vom Messtakt ab. Auf Monatsbasis gerechnet fällt er kleiner aus als auf Tagesbasis, weil der schlimmste Tag innerhalb des Monats nicht sichtbar wird.
Erholungsdauer
Monate vom Höchststand bis zum neuen Höchststand

Wie lange es gedauert hat, einen Rückgang wieder aufzuholen. Ein Verlust von einem Fünftel ist etwas anderes, wenn er nach acht Monaten aufgeholt ist, als wenn er vier Jahre steht.

Wird selten genannt, obwohl sie der eigentliche Grund ist, aus dem Anleger aussteigen.
Beta und Korrelation
Steigung bzw. Gleichlauf gegenüber dem Gesamtmarkt

Wie viel einer Wertentwicklung schlicht daher rührt, dass der Markt stieg. Ein Ergebnis wird erst interessant, wenn man diesen Teil abzieht.

Beide Größen sind nicht stabil. Im Einbruch laufen fast alle Aktien gemeinsam — Korrelationen steigen genau dann, wenn man sich auf sie verlassen möchte.
Trefferquote
Anteil der Monate mit positivem Ergebnis

Wie oft es aufwärtsging. Leicht verständlich und deshalb häufig genannt.

Für sich genommen wertlos. Neun kleine Gewinne und ein großer Verlust ergeben neun positive Monate von zehn — und trotzdem ein schlechtes Jahr.
Umschlag
gehandeltes Volumen / durchschnittlicher Bestand

Wie viel vom Depot in einem Jahr bewegt wird. Bestimmt unmittelbar die Kosten: jede Umschichtung zahlt die Handelsspanne.

Eine Rückrechnung ohne Kosten sieht umso besser aus, je höher der Umschlag ist. Der Vergleich zweier Ansätze ohne Kostenabzug ist deshalb wertlos.
Kapazität
Anlagevolumen, ab dem die eigene Order den Kurs bewegt

Jeder Ansatz hat eine Obergrenze. Wer mehr anlegt, als ein Titel täglich umsetzt, treibt beim Kauf den eigenen Einstand hoch und beim Verkauf den Erlös herunter.

Wird in Rückrechnungen fast immer unterschlagen, weil man dort zum Schlusskurs handelt, so viel man will.

Was sich nicht nachrechnen lässt, behaupten wir nicht.

Vier Messungen

Oben steht, worauf wir beim Prüfen achten. Hier steht, wie groß die Wirkung ist — nachgezählt an öffentlichen Marktdaten, nicht an unseren Ergebnissen. Wer die Quellen hat, bekommt dieselben Zahlen heraus.

Vier Messungen anzeigen

Wie viele Unternehmen verschwinden

Ende 1998 an US-Börsen notierte Stammaktien7 400
davon heute nicht mehr handelbar6 117
Ende 2005 notiert5 624
davon heute nicht mehr handelbar3 970
Anteil der Verschwundenen seit 199882,7 %

Vier von fünf Unternehmen, die es damals gab, gibt es heute nicht mehr — übernommen, verschmolzen, pleite. Wer einen Test über drei Jahrzehnte auf den heutigen Firmenbestand stützt, prüft ausschließlich die Überlebenden und lässt genau die weg, bei denen es schiefging. Das Ergebnis eines solchen Tests ist nicht ungenau, es ist systematisch zu gut.

Eigene Auszählung über den vollständigen Kursbestand (US-Stammaktien, 43,6 Mio. Tageskurse). Als verschwunden gilt, wessen Kursreihe mehr als 200 Tage vor dem letzten Handelstag endet. Kursstand 10.09.2026.

Wann Geschäftszahlen wirklich vorliegen

ausgewertete Quartalsmeldungen681 370
Median zwischen Quartalsende und Meldung44 Tage
drei Viertel der Meldungen bis65 Tage
neun Zehntel der Meldungen bis90 Tage
später als 30 Tage622 624

Am Quartalsende weiß niemand, was im Quartal geschehen ist. Im Mittel vergehen sechs Wochen bis zur Meldung, bei jeder zehnten mehr als drei Monate. Eine Rückrechnung, die Geschäftszahlen zum Quartalsende verwendet, handelt mit Wissen, das es zu diesem Zeitpunkt nirgends gab — und zwar in weit über neun von zehn Fällen. Wir rechnen ab dem Meldetag.

Eigene Auszählung über alle Quartalsmeldungen im Datenbestand, Abstand zwischen Stichtag und Veröffentlichungsdatum, Werte über 400 Tage ausgeschlossen.

Wie tief und wie lange der Markt fällt

ab Aug. 2000, Tiefe −45 %75 Monate
ab Okt. 2007, Tiefe −51 %53 Monate
ab Dez. 2021, Tiefe −24 %24 Monate
längste Erholung75 Monate

Drei Rückgänge von mehr als einem Fünftel in knapp dreißig Jahren. Der längste stand über sechs Jahre, bis der alte Stand wieder erreicht war. Eine Rendite ohne diese beiden Angaben — wie tief und wie lange — beschreibt nicht, was ein Anleger tatsächlich durchzustehen hatte. Deshalb steht beides bei uns neben jeder Renditezahl.

Monatsschlusskurse des S&P-500-Indexfonds einschließlich Dividenden, Dez. 1997 bis heute. Tiefen auf ganze Prozent gerundet. Öffentlich nachprüfbar.

Eine Aktie ist nicht der Markt

Index mit Dividenden, 2016 bis 2025+294,9 %
Anfang 2016 notierte Titel4 582
davon Ende 2025 noch handelbar2 479
Median-Titel über dieselben zehn Jahre+41,7 %
besser als der Index625 von 4 582
mehr als neun Zehntel verloren666 von 4 582

Der Index vervierfachte sich, die mittlere Aktie legte nicht einmal die Hälfte zu. Nur etwa jeder siebte Titel schlug den Index, und ungefähr ebenso viele verloren fast alles. Ein Durchschnitt über Aktien sagt deshalb wenig; die Verteilung sagt alles. Wer auswählt, muss sich an dieser Verteilung messen lassen — und an den Titeln, die es am Ende nicht mehr gab.

Eigene Auszählung: alle US-Stammaktien mit Kurs Anfang Januar 2016, Gesamtrendite bis zum letzten vorhandenen Kurs, spätestens 31.12.2025. Delistete Titel bleiben mit ihrem letzten Kurs enthalten.

Modelle, an denen sich ein Ergebnis messen lassen muss

Eine Zahl allein sagt nichts. Sie wird erst zur Aussage, wenn man prüft, wie viel davon auch ohne Können zustande gekommen wäre. Dafür gibt es seit Jahrzehnten Werkzeuge, und wir wenden sie auf uns selbst an.

Fünf Modelle anzeigen
Marktmodell und MehrfaktormodelleSeit den Arbeiten von Sharpe (1964) und Fama und French (1993) ist bekannt, dass sich ein großer Teil jeder Aktienrendite durch wenige gemeinsame Einflussgrößen erklären lässt — allen voran den Markt selbst, daneben Unternehmensgröße und Bewertung. Wer eine Wertentwicklung vorlegt, muss zeigen, was nach Abzug dieser Erklärungen übrig bleibt. Alles andere ist ein Markt, der gestiegen ist.
KostenmodellJede Rückrechnung, die zum Schlusskurs kauft und verkauft, ist unbrauchbar. Ein belastbares Modell rechnet die Handelsspanne zwischen An- und Verkaufskurs ab, unterstellt eine Verzögerung zwischen Signal und Ausführung und berücksichtigt, dass die eigene Order den Kurs bewegt. Bei kleinen Werten ist das kein Detail, sondern der Unterschied zwischen einem Ergebnis und keinem.
Mehrfachtestproblem und korrigierte KennzahlenWer hundert Varianten ausprobiert, findet allein durch Zufall eine gute. Bailey und López de Prado haben dafür Korrekturen vorgeschlagen — den um die Zahl der Versuche bereinigten Sharpe-Quotienten und eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis reine Überanpassung ist. Wer die Zahl seiner Versuche nicht nennt, kann seine Kennzahl nicht verteidigen.
ZufallsprüfungDie Reihenfolge der Ergebnisse lässt sich wiederholt neu mischen und die Rückrechnung damit tausendfach nachspielen. So sieht man, wie breit die Spanne möglicher Verläufe ist und wo das tatsächliche Ergebnis darin liegt. Nahe am Rand der Spanne heißt: es war viel Glück dabei.
Verhalten in Krisen, einzeln betrachtetEin Durchschnitt über dreißig Jahre verbirgt, wie es 2000, 2008, 2020 und 2022 zuging. Diese Abschnitte werden getrennt ausgewiesen, weil sie die Frage beantworten, die tatsächlich gestellt wird: was passiert, wenn es schlecht läuft.