Gatun Capital

Cómo comprobamos

AQUÍ SE BUSCÓ AQUÍ NO SE TOCÓ NADA mitad más antigua de los datos mitad más reciente

Dos periodos, estrictamente separados

En la primera mitad de los datos se busca y se ajusta. La segunda permanece intacta y emite el veredicto al final. Una regla que solo luce bien en la primera mitad se descarta: allí luce bien todo aquello que se ha ido a buscar.

descartado UN PICO AISLADO adoptado UNA MESETA

Una meseta, no un pico

Un ajuste solo se adopta si sus vecinos también son buenos. Un único valor bueno entre dos malos es azar, y el azar no se repite.

CIERRE DE TRIMESTRE aún no conocido FECHA DE PUBLICACIÓN utilizado a partir de aquí

Solo lo que se sabía entonces

Las cifras de una empresa cuentan desde el día en que se publicaron, no desde el cierre del trimestre al que se refieren. Entre ambos median semanas. Quien omite esas semanas está comprobando con información del futuro.

SOLO LAS EMPRESAS ACTUALES TODAS LAS QUE EXISTIERON rojo = desaparecidas después

Las empresas desaparecidas también cuentan

Comprobar solo las empresas que hoy siguen existiendo deja fuera a todas las que quebraron o fueron absorbidas. Entre las empresas pequeñas son dos tercios. Aquí están incluidas.

Cómo se lee una evaluación

Los términos con los que gestoras, fondos e inversores institucionales hablan de resultados, y lo que puede pasarse por alto en cada uno. Los empleamos tal como aparecen aquí.

Mostrar los diez conceptos
Rentabilidad anual
(valor final / valor inicial) ^ (1 / años) − 1

La rentabilidad anual geométrica: la tasa constante que convierte el importe inicial en el final. Es la única cifra comparable entre periodos de distinta duración.

No confundir con el promedio de los resultados anuales. Más 50 % y menos 50 % promedian cero, pero en realidad dejan una cuarta parte menos.
Volatilidad
desviación típica de las rentabilidades mensuales × √12

Cuánto se dispersan los resultados mensuales en torno a su media, anualizado. La medida habitual de lo inquieta que es una curva.

No dice nada sobre la dirección. Una trayectoria puede ser tranquila y aun así caer de forma sostenida, y un buen mes eleva la volatilidad igual que uno malo.
Ratio de Sharpe
(rentabilidad − tipo sin riesgo) / volatilidad

Cuánta rentabilidad queda por unidad de volatilidad una vez descontado el tipo que se obtiene sin riesgo alguno. La medida estándar al comparar dos enfoques con riesgo distinto.

Penaliza los movimientos al alza igual que los de baja y puede maquillarse, por ejemplo con posiciones valoradas rara vez, cuyos precios parecen más suaves de lo que son.
Ratio de Sortino
exceso de rentabilidad / desviación solo de los meses en pérdidas

La misma idea que Sharpe, pero solo cuenta el movimiento a la baja. Quien sigue un enfoque con ganancias grandes y poco frecuentes no queda penalizado por ellas.

Se basa en menos observaciones que Sharpe y por ello es menos fiable; en periodos cortos apenas dice nada.
Caída máxima
punto más bajo / máximo anterior − 1

La mayor pérdida desde el máximo hasta el mínimo que habría habido que soportar. En la práctica, la cifra más importante: decide si alguien se mantiene invertido.

Depende del intervalo de medición. Calculada con datos mensuales resulta menor que con datos diarios, porque el peor día dentro del mes nunca llega a verse.
Tiempo de recuperación
meses desde el máximo hasta el siguiente máximo

Cuánto se tardó en recuperar una caída. Perder una quinta parte es una cosa si se recupera en ocho meses, y otra muy distinta si dura cuatro años.

Rara vez se menciona, aunque es la verdadera razón por la que los inversores abandonan.
Beta y correlación
pendiente y comovimiento frente al mercado en su conjunto

Qué parte de una rentabilidad procede simplemente de que el mercado subió. Un resultado solo resulta interesante cuando se resta esa parte.

Ninguna de las dos magnitudes es estable. En una caída casi todas las acciones se mueven juntas: las correlaciones suben justo cuando uno querría confiar en ellas.
Tasa de aciertos
proporción de meses con resultado positivo

Con qué frecuencia se subió. Fácil de entender y, por eso, muy citada.

Por sí sola no vale nada. Nueve ganancias pequeñas y una pérdida grande dan nueve meses positivos de diez, y aun así un mal año.
Rotación
volumen negociado / posición media

Cuánto se mueve la cartera en un año. Determina directamente los costes: cada reajuste paga el diferencial.

Una simulación sin costes luce tanto mejor cuanto mayor es la rotación. Comparar dos enfoques sin descontar costes carece, por tanto, de valor.
Capacidad
volumen a partir del cual la propia orden mueve el precio

Todo enfoque tiene un techo. Quien invierte más de lo que un valor negocia en un día encarece su propia entrada al comprar y reduce el importe al vender.

Casi siempre se omite en las simulaciones, porque allí se opera al precio de cierre y en la cantidad que se quiera.

Lo que no puede recalcularse, no lo afirmamos.

Cuatro mediciones

Arriba está aquello a lo que atendemos al comprobar. Aquí está la magnitud del efecto, contada a partir de datos públicos de mercado y no de nuestros resultados. Quien disponga de las mismas fuentes obtiene las mismas cifras.

Mostrar las cuatro mediciones

Cuántas empresas desaparecen

Acciones ordinarias estadounidenses cotizadas a finales de 19987 400
de ellas, hoy ya no negociables6 117
cotizadas a finales de 20055 624
de ellas, hoy ya no negociables3 970
proporción desaparecida desde 199882,7 %

Cuatro de cada cinco empresas que existían entonces ya no existen hoy: absorbidas, fusionadas, quebradas. Quien basa una prueba de treinta años en el listado actual de empresas comprueba solo a las supervivientes y deja fuera justo los casos que salieron mal. Una prueba así no es imprecisa: es sistemáticamente demasiado favorable.

Recuento propio sobre el histórico completo de precios (acciones ordinarias estadounidenses, 43,6 millones de cotizaciones diarias). Se considera desaparecida aquella cuya serie de precios termina más de 200 días antes del último día de negociación. Precios a 10 sep. 2026.

Cuándo están realmente disponibles las cifras de una empresa

informes trimestrales evaluados681 370
mediana entre el cierre del trimestre y la publicación44 días
tres cuartas partes de los informes, hasta65 días
nueve décimas partes de los informes, hasta90 días
más tarde de 30 días622 624

Al cierre del trimestre nadie sabe qué ocurrió durante el trimestre. De media pasan seis semanas hasta la publicación; en uno de cada diez casos, más de tres meses. Una simulación que utiliza las cifras al cierre del trimestre opera con información que entonces no existía en ninguna parte, y lo hace en mucho más de nueve de cada diez casos. Nosotros contamos desde el día de la publicación.

Recuento propio sobre todos los informes trimestrales del conjunto de datos: la distancia entre la fecha de referencia y la de publicación, excluidos los valores superiores a 400 días.

Cuánto cae el mercado y durante cuánto tiempo

desde ago. 2000, mínimo −45 %75 meses
desde oct. 2007, mínimo −51 %53 meses
desde dic. 2021, mínimo −24 %24 meses
recuperación más larga75 meses

Tres caídas de más de una quinta parte en apenas treinta años. La más larga se prolongó más de seis años hasta recuperar el nivel anterior. Una rentabilidad sin esos dos datos —cuánto y durante cuánto— no describe lo que un inversor tuvo realmente que soportar. Por eso ambos figuran junto a cada cifra de rentabilidad que publicamos.

Precios de cierre mensuales del fondo indexado al S&P 500, dividendos incluidos, de dic. 1997 a hoy. Profundidades redondeadas a puntos porcentuales enteros. Verificable públicamente.

Una acción no es el mercado

índice con dividendos, de 2016 a 2025+294,9 %
valores cotizados a principios de 20164 582
de ellos, aún negociables a finales de 20252 479
valor mediano en esos mismos diez años+41,7 %
mejores que el índice625 de 4 582
perdieron más de nueve décimas partes666 de 4 582

El índice se cuadruplicó; la acción mediana no ganó ni la mitad. Solo aproximadamente uno de cada siete valores superó al índice, y otros tantos lo perdieron casi todo. Un promedio entre acciones dice, por tanto, poco; la distribución lo dice todo. Quien selecciona debe medirse con esa distribución, y con los valores que al final ya no estaban.

Recuento propio: todas las acciones ordinarias estadounidenses con precio a principios de enero de 2016, rentabilidad total hasta el último precio disponible, como máximo el 31 dic. 2025. Los valores excluidos de cotización permanecen incluidos con su último precio.

Modelos con los que debe medirse un resultado

Una cifra por sí sola no dice nada. Solo se convierte en afirmación cuando se comprueba qué parte se habría producido sin pericia alguna. Existen herramientas para ello desde hace décadas, y las aplicamos a nosotros mismos.

Mostrar los cinco modelos
Modelo de mercado y modelos multifactorialesDesde los trabajos de Sharpe (1964) y de Fama y French (1993) se sabe que gran parte de cualquier rentabilidad bursátil puede explicarse por unas pocas influencias comunes: ante todo el propio mercado, y junto a él el tamaño de la empresa y su valoración. Quien presenta una trayectoria debe mostrar qué queda una vez restadas esas explicaciones. Todo lo demás es un mercado que subió.
Modelo de costesCualquier simulación que compre y venda al precio de cierre es inservible. Un modelo sólido descuenta el diferencial entre compra y venta, supone un retardo entre la señal y la ejecución y tiene en cuenta que la propia orden mueve el precio. En las empresas pequeñas esto no es un detalle, sino la diferencia entre tener un resultado y no tener ninguno.
Problema de las pruebas múltiples y métricas corregidasQuien prueba cien variantes encuentra una buena solo por azar. Bailey y López de Prado propusieron correcciones para ello: un ratio de Sharpe ajustado por el número de intentos y una estimación de la probabilidad de que un resultado sea puro sobreajuste. Quien no indica cuántos intentos hizo no puede defender su cifra.
Prueba de aleatoriedadEl orden de los resultados puede reordenarse una y otra vez y la simulación repetirse miles de veces. Así se ve cuán amplio es el abanico de trayectorias posibles y dónde se sitúa dentro de él el resultado real. Cerca del borde del abanico significa que hubo mucha suerte.
Comportamiento en las crisis, por separadoUn promedio de treinta años oculta lo que ocurrió en 2000, 2008, 2020 y 2022. Esos tramos se presentan por separado, porque responden a la pregunta que realmente se hace: qué pasa cuando las cosas van mal.